美国期权数据 API

标的、合约根、到期日、行权价、看涨或看跌、乘数、行权方式、结算类型、交割物、挂牌交易所和生效日期共同定义一份可用合约。拆股或并购后的非标准交割物，必须与标准 100 股合约清楚区分。

要确认买卖价代表全市场最优报价、单一交易所，还是供应商拼接的快照。同时保留价格、数量、场所、条件代码、源时间、接收时间，以及对陈旧或交叉报价的处理规则。

只有最新成交价远远不够。成交场所、数量、序号、修订或撤销状态和条件代码，会决定一笔成交是否应更新最新价、成交量或盘中信号。

未平仓量通常不是像成交量那样实时累加的盘中指标。接口必须给出业务日期或截至时间，不能因为报价实时，就把整条期权链都称作“实时”。

Delta、Gamma、Theta、Vega 和隐含波动率取决于期权价格、标的价格、利率、分红假设、模型和计算时间。跨数据源比较前，应保存这些输入或供应商的方法说明。

个股、ETF 和指数期权在行权方式、结算、税务、乘数、最后交易时间和到期处理上可能不同。应结合美国东部时间与交易所日历，不能假设所有合约都跟随股票收盘时间。

纳入高低流动性个股、ETF、现金结算指数、周度期权、长期期权、调整合约、已到期合约、零买价期权，以及近期发生公司行动的标的。

比较供应商的合约 ID、代码、标的、到期日、行权价精度、方向、乘数、交割物和有效状态，并为更名、调整、到期及后续修订建立明确规则。

分别记录报价、成交、标的价格、希腊值、成交量和未平仓量的源时间与接收时间，确认它们是实时、延迟、日终、缓存，还是请求时计算。

先用快照建立期权链状态，再应用增量事件。测试订阅确认、序号缺口、断线重连、重复消息、成交修订，以及重新拉取完整快照的流程。

应区分休市、未知标的、没有挂牌合约、合约已到期、权限不足、触发限流、期权链不完整和供应商临时故障。不能让一个空数组代表所有情况。

针对具体数据源和用户类型，确认展示、非展示、衍生数据、缓存、用户数量和再分发条款。技术上可以调用，并不自动代表可以用于生产或对外分发。