用于回测的股票数据 API

确认时间粒度、交易所时区、交易时段边界、节假日与提前收市安排，还要弄清时间戳代表 K 线开始还是结束。如果信号直到收盘后才生成，就不能假设订单已按当天收盘价成交。

确认开高低收和成交量如何处理拆股与现金分红。条件允许时，同时保留原始 K 线和独立的公司行动表，便于审查转换过程，也能避免把分红收益重复计算。

股票代码并不是永久标识。并购、股类调整、转板、代码复用和分拆都需要稳定的证券 ID 与生效日期，否则两只不同证券的历史可能被错误拼接。

直接使用当前指数成分或当前上市股票会产生幸存者偏差。可靠数据应保留历史成分、上市日期、失效证券、退市日期，以及可获得的最终收益或现金对价。

财报期末并不等于市场得知数据的日期。因子研究应使用申报、发布或接收时间，并将后续重述保存为不同版本，而不是静默覆盖历史。

先定义标的池、日期范围、K 线粒度、时区、交易时段、复权模式、证券标识、必需事件，以及策略每一步的信息截止时间。

样本应包含 IPO、退市、拆股、大额分红、代码变更、休市日和低流动性股票。只测大型活跃股票，很难暴露数据质量问题。

可以把供应商字段映射到内部模型，但要保留原始字段名、响应文件、供应商时间戳和转换代码。缺失观测不能擅自解释为零价格或零成交量。

基本面和分类数据要等到实际发布时间后才能使用。信号只能读取下单前已知的信息，成交则放到后续真正可执行的 K 线中。

将佣金、买卖价差、滑点、成交量占比、市场冲击、拒单、融券可得性和公司行动现金流，与策略信号分开建模。

保存数据快照 ID 或内容哈希，同时记录代码版本、参数、日历版本、供应商、获取时间和验证报告。数月后复跑时，应读取完全相同的数据字节。