实时期权链 API

标的、到期日、行权价、看涨或看跌、合约标识、交易所和行权方式构成基础结构。

买价、卖价、中间价、最新成交、成交量和未平仓量可能是实时、延迟、日终或缺失数据。

Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 和 IV 可能由服务商计算，需要确认方法和时间戳含义。

快照建立期权链版本，增量消息更新单个合约。应保留快照 ID、序号、订阅状态，以及出现缺口后的恢复规则。

报价可能持续推送，未平仓量却仍按日更新，希腊值又可能采用另一计算频率。应按字段记录时效，不能整行只放一个时间戳。

期权分析依赖标的市场。应记录标的行情来源、场所口径、事件时间、接收时间，以及相对每条期权更新允许的最大年龄。

测试与实际负载相似的高流动性、低流动性、周度、长期、指数和多交易所挂牌合约。

同时记录数据源时间戳和到达时间。“实时”可能取决于交易所行情权限和账户状态。

一条期权链可能需要多个合约或报价请求，应把标称额度换算成每分钟、每天可取的期权链数量。

比较请求与服务端确认的标的、到期日和频道。连接在线但部分订阅被拒绝，期权链仍然不完整。

结合合约报价时间、接收时间、标的活跃度、交易状态和流动性判断。期权链级刷新时间可能掩盖其中的旧记录。

先暂停衍生状态，重新获取完整期权链并建立新版本，再应用之后的增量消息。不能把新快照混入状态未知的旧链。