用于回测的期权数据 API

确认买卖盘口量、成交、持仓量、隐含波动率和条件代码。日终汇总数据无法支持盘中成交模型。

跟踪挂牌、到期、行权方式、合约乘数、交割物与合约代码变更。拆股和特别分配可能使标准合约变为非标准交割。

记录希腊值是直接提供还是自行计算，并保存定价模型、利率、股息和时间戳。

标的报价、利率、分红输入、合约定义和期权报价都必须来自同一决策时点可见的信息。把不同更新时间的“最新值”拼在一起，会形成隐蔽的未来数据偏差。

保留行权方式、结算类型、最后交易日、到期时间、交割物和行权规则。现金结算与实物交割需要不同的终止处理逻辑。

先定义标的、到期日与行权价筛选条件、报价频率、必需字段、时区、交易时段，以及希腊值是直接获取还是自行复算。

保存原始响应和请求参数，并用独立来源核对到期日、调整后合约、宽价差、零买价、交叉报价和数据缺口。

只能使用决策时点可得的信息。按当时的价差与盘口量模拟成交，并计入陈旧报价、延迟、费用、滑点、行权和指派。

将不可变数据分区或校验值与策略代码一并保存，并记录供应商版本、修订规则、交易日历、研究假设和数据许可。

先基于已经完成的快照选择合约，再按下一次符合条件的报价或成交执行。不能使用信号形成时尚不可知的中间价成交。

处理到期、提前行权假设、指派、现金结算、实物交割、公司行动，以及数据结束时的强制平仓。

统计缺失期权链、被拒绝的交叉报价、陈旧报价、零买价、无法定价的组合腿和放弃的交易。没有排除清单的结果很难审计。