免费 ETF 筛选器 API：开发者真正需要什么
实际任务是提交结构化筛选条件，并获得可供程序使用的 ETF 列表与 JSON 字段，例如代码、名称、交易所、费率、资产规模、持仓、行情和更新时间。开发者还需要确认真正的接口，而不只是网页筛选器，能够提供应用所需的字段、操作符、分页、免费额度和数据许可。
ETF 筛选并不是把股票筛选器换一个证券标签。这里评估的是一层组合载体，需要同时理解投资目标与基准、资产类别、地区与币种敞口、复制方式、杠杆或反向属性、份额类别、费率、资产规模、交易流动性、净值表现、持仓重合度和组合日期。只看价格表现，无法说明基金持有什么，也无法判断它是否有效实现目标敞口。
重要：“免费”可能只是试用、每日有限配额、延迟行情、非商用许可或部分端点。生产接入前必须核对当前套餐和许可。
ETF 数据接口应比较的字段与筛选条件
费率、资产规模、资产类别与地区
按费率和规模筛选 ETF 的 API 应明确操作符、单位、币种、枚举值、排序和分页规则。
ETF 持仓数据 API 字段
检查持仓是否包含代码、名称、权重、股数、行业、国家和数据日期。持仓更新频率往往不同于行情。
价格、成交量、收益率与时效
确认数据是实时、延迟还是日终，记录时间戳和币种，避免比较口径或周期不同的指标。
鉴权、接口频率限制与商用许可
记录分钟和每日配额、分页成本、重试规则、存储、署名、再分发限制，以及免费层是否允许公开产品使用。
净值、溢折价与跟踪表现
保存市场价格、净值、净值日期、溢折价、基准标识、总回报周期和跟踪差异算法。不能把盘中价格与前一日净值当成同步数据直接比较。
基金结构与敞口标记
区分实物与合成复制、分红与累积份额、汇率对冲与未对冲敞口，以及普通、杠杆、反向、主动、商品或票据型产品。名称相似的 ETF，风险行为可能完全不同。
持仓重合与集中度
使用稳定持仓标识、规范化权重、现金与衍生品处理、前十大集中度和组合日期计算重合度。只相加页面展示的股票代码权重，可能遗漏衍生品、重复份额类别和穿透敞口。
先限定为非杠杆、非反向、投资目标覆盖本土宽基市场的股票 ETF；费率不高于 0.20%；资产规模至少 1 亿美元；30 日成交额中位数至少 200 万美元；报价点差中位数不高于 0.20%；已披露持仓不少于 100 项；组合日期不能超过业务允许的陈旧范围。结果先按费率、再按点差、最后按稳定基金 ID 排序。每只被排除的基金都应返回未通过的规则与缺失字段。低费率无法弥补投资目标不符、持仓过期或份额类别不受支持。
还应保存点差、报价深度、时段、底层篮子流动性、申购赎回单位机制、溢折价和数据时间，不能仅凭成交量判断。
低资产规模只能触发复核，不应自动淘汰。还要结合成立时间、规模与资金流趋势、交易活跃度、发行人支持、基金状态、清盘公告及各信号首次可知日期。
可评估的免费 ETF 数据 API 来源
这些当前页面公开了 ETF 搜索或筛选能力。下表只是验证清单，不代表背书；套餐、字段与条款可能变化。评估时可固定一组小样本：宽基 ETF、债券 ETF、国际基金、杠杆或反向产品、累积或对冲份额，以及刚成立的基金，逐项比较标识映射、费率单位、持仓日期、净值字段、资产币种、分页和排除原因。
| 来源 | 可用信号 | 使用前核对 |
|---|---|---|
| InsightSentry | 文档公开 ETF 筛选端点、交易所、国家、字段、排序和分页。 | 当前免费配额、ETF 专属字段、延迟和商用条款。 |
| API Ninjas | 文档列出 ETF 详情、列表，以及持仓、规模、费率和国家筛选。 | 哪些端点仍属免费、行情延迟、分页上限和许可。 |
| Data Captain | 页面展示无需信用卡的免费层，含 ETF 列表和批量价格，筛选功能按套餐区分。 | 免费端点、每日配额、覆盖、历史数据和生产使用权。 |
| FactSet Funds API | 提供基金与 ETF 条件筛选、基础数据和持仓能力。 | 授权和价格；不能把企业级 API 假定为免费。 |
ETF API Python 调用示例与验证步骤
1. 先查询支持的 ETF 字段
优先调用元数据或选项端点，只使用文档给出的字段 ID 和枚举值，不猜参数名。
2. 发送范围明确的筛选请求
可用 requests.post() 提交 fields、exchanges、filters 和 sort；请求体必须按所选供应商文档调整。
3. 验证结构、单位与时间戳
检查证券代码唯一性、数值类型、币种、费率单位、持仓日期、分页和延迟标记。HTTP 200 不等于数据可用。
4. 为配额与许可设计
缓存稳定元数据，对 429 做退避，记录抓取时间与供应商，并把商用和再分发条款保留在集成文档中。
5. 规范份额类别与标识符
分别保存交易所代码、上市币种、基金或份额类别标识、注册地和基准 ID。应明确多地上市或汇率对冲份额是否属于同一比较组，不能只凭基金名称合并。
6. 计算重合度前先核对持仓
确认权重对应同一组合日期，并在可解释误差范围内合计一致；用稳定 ID 映射证券，保留现金与衍生品，并区分直接敞口和穿透敞口后再计算集中度或相似度。
7. 按投资目标复核最终名单
为每个结果展示通过的条件、所用数据日期和缺失字段，再阅读发行人最新基金文件，确认投资目标、基准、杠杆、分派方式和重要结构风险。
QVeris 如何连接 ETF 数据能力
QVeris 不生产 ETF 行情、不授予数据许可、不推荐基金，也不保证供应商。它帮助开发者与 Agent 发现能力、检查接口，并通过一致流程连接选定的外部工具。
- 使用 QVeris 服务商详情搜索 ETF 基础资料、持仓、净值、行情和基准能力。
- 连接前检查输入、输出、鉴权、供应商文档、支持标识、组合日期、单位和授权说明。
- 明确传入资产类别、地区、结构排除项、费率与规模上限、流动性规则、持仓日期容忍度和证据要求。
- 为每条结果保留供应商、生效日期、抓取时间、原始标识和许可说明；QVeris 的连接能力不构成投资建议。
免费 ETF 筛选器 API 常见问题
有免费的 ETF 数据 API 吗？
有。部分供应商为 ETF 列表、延迟行情、详情或筛选提供免费层，但覆盖、配额、字段和商用权不同。
如何用 API 筛选 ETF？
先获取支持字段，再按文档提交费率、规模、持仓、国家或交易所条件，最后验证分页、单位和时间戳。
哪个 ETF API 提供持仓和费率？
API Ninjas 文档公开这两类字段；其他供应商可能把筛选、详情和持仓拆为不同端点。选择前核对套餐。
免费 ETF API 可以商用吗？
只有当前许可明确允许才可以。免费 API Key 不自动包含存储、再分发、展示或生产使用权。
QVeris 提供 ETF 行情数据吗？
不提供。QVeris 帮助发现和连接外部能力，数据覆盖、质量和许可仍由所选供应商负责。
ETF 流动性与成交量有什么区别？
成交量和点差描述二级市场交易，申购赎回能力还取决于底层篮子与授权参与商。评估时应同时参考成交量、点差、资产规模、盘口深度和底层敞口。
怎样比较 ETF 持仓重合度？
先对齐组合日期，用稳定标识映射持仓并规范权重，再明确现金、衍生品和穿透持仓的处理方式。只按名称或代码匹配可能高估或低估相似度。
为什么 ETF 价格与净值会不同？
两者时间点可能不同，市场供需、点差、底层市场休市或压力环境也会造成溢折价。应同时保存两个观测值及其有效时间。